26. 某投資人擁有甲公司股票 100 萬元，根據歷史資料估算其日報酬率波動度為 5%，平均日報酬率為 0.2%，則其十天的絕對 95%VaR 為何？N(-2.33)=0.01 N(-1.645)=0.05
(A) 483,500
(B) 389,000
(C) 240,097
(D) 160,584

答案：登入後查看
統計： A(2), B(2), C(21), D(0), E(0) #2035682

kakon

B2 · 2022/08/15

#5590218

VaR = 100萬* 5% * 1.645 * 10^0.5

平均獲利能力為100萬* 0.2% * 10
扣掉為答案

twtw60120

B1 · 2020/09/05

#4254944

1,000,000 * (1.645*0...

(共 54 字，隱藏中）

前往觀看

Andrew

2021/08/02

私人筆記#3428435

未解鎖

十天的絕對 95%VaR= 100萬*(...

(共 49 字，隱藏中）

前往觀看

26. 某投資人擁有甲公司股票 100 萬元，根據歷史資料估算其日報酬率波動度為 5%，平均日報酬 率為 0.2%，則其十天的絕對 95%VaR 為何？N(-2.33)=0.01 N(-1.645)=0.05 (A) 483,500 (B) 389,000 (C) 240,097 (D) 160,584