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32. 買進12月期貨買權，履約價格780，同時賣出12月期貨買權，履約價格800，此種交易策略是：
(A)水平價差交易（Horizontal Spread）
(B)對角價差交易（Diagonal Spread）
(C)垂直價差交易（Vertical Spread）
(D)下跨式交易（Bottom Straddle）
答案：登入後查看
統計： A(388), B(86), C(766), D(84), E(0) #2116774
統計： A(388), B(86), C(766), D(84), E(0) #2116774
詳解 (共 2 筆)
Joe
#3793224
垂直價差交易：買進並同時賣出同一類型的選擇權，但其執行價格不同。
水平價差策略：買進到期時間較長的選擇權，賣出到期時間較短的選擇權，履約價格相同但到期日不同。
對角價差策略：買進並同時賣出同一類型的選擇權，但履約價格、到期日皆不相同。
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