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衍生性商品之風險管理
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102年 - 102-4 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#124788
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32. 所謂 Delta-Neutral Portfolio, 是指?
(A) 無風險的組合
(B) 標的價格的輕微變動對該組合價格沒有影響
(C) 風險中立的人所偏好的組合
(D) 希臘危機下所發展的組合
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詳解 (共 1 筆)
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B1 · 2025/10/02
#6828044
1. 題目解析 本題考查的是「Delta...
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3. 請問以下何項敘述來描述存續期間(Duration)最不適當?(A)為債券價格對於市場利率的彈性(B)為以各期現金流量折現佔價格比例對各期間的加權平均(C)可用以描述利率風險(D)是債券價格對於利率的二次微分
#3366400
4. Basel 委員會考慮未來以 Expected Shortfall 取代 VaR,請問若考慮絕對值,通常 Expected Shortfall 比VaR?(A)大(B)小(C)一樣(D)不一定
#3366401
5. 當某債券溢價發行時,通常其到期收益率(Yield to Maturity)比其票面利率(Coupon Rate)要?(A)大(B)小(C)一樣(D)不一定
#3366402
6. 台灣期貨史上發生過一個客戶買Put卻在幾秒鐘內平倉損益由四萬多到負近千萬,請問主要原因是:(A)她下市價單(B)教科書說買 Put的損失有限獲利無限(C)她下限價單(D)教科書說買Call 的損失有限獲利無限
#3366403
7. 下列何者不是在Basel III 的主要增加內容?(A)流動性風險管理(B)槓桿比率(C)緩衝資本機制(D)區分三大支柱
#3366404
8. 某金融商品,第一年報酬率為-50%,第二年為100%,請問合理的平均年報酬率(年化報酬率)應該是:(A)25%(B)-25%(C)0(D)75%
#3366405
9. Copula的主要功能是:(A)計算投資(金融商品)組合的風險(B)衡量選擇權價值(C)評估債券價格的利率彈性(D)評估系統風險
#3366406
10. ISDA的主要功能在?(A)提供金融商品交易平台(B)提供金融商品的標準化交易合約(C)提供報價系統(D)提供結算平台
#3366407
11. 在證券化架構中,優先順位批次(Senior Tranche)相對於其他批次的風險通常較?(A)大(B)小(C)一樣(D)不一定
#3366408
12. 何謂利率結構(Term Structure of Interest Rates)?(A)不同利率與其到期期限的關係(B)固定利率與浮動利率的關係(C)債券價格與市場利率之間的關係(D)不同國家利率之間的關係
#3366409
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