試題詳解

試卷：111年 - 111-1 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#107707 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷資訊

試卷名稱：111年 - 111-1 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#107707

年份：111年

科目：衍生性商品之風險管理

32. 承第 31 題，經過買入（賣出）買權後，新的選擇權投資組合成為 Gamma 中立，但卻變成不是 Delta 中立了。請問需再透過下列何種步驟，使投資組合可以達成同時 Delta 及 Gamma 中立？
(A)買入 1,000 單位標的股票
(B)賣出 1,000 單位標的股票
(C)買入 1,000 單位買權
(D)賣出 1,000 單位買權

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