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證券商高級業務員◆投資學
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107年 - 107-1 證券商高級業務員-投資學#68654
> 試題詳解
32. 當貝它係數=0.8,表示:
(A)系統風險較小
(B)個別資產報酬率變動的幅度會比市場報酬率大
(C)市場報酬率變動 1%時,個別資產報酬率變動 2%
(D)無系統風險
答案:
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統計:
A(498), B(55), C(16), D(4), E(0) #1780898
詳解 (共 1 筆)
紫老頭
B1 · 2024/11/10
#6247333
若貝它係數小於1,則表示個別資產報酬率變...
(共 43 字,隱藏中)
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33. 根據 CAPM,非系統風險高之證券: (A)其期望報酬率應較高 (B)其系統風險也較高 (C)其貝它係數也較高 (D)其期望報酬率不一定較高
#1780899
34. 為了使臺灣股票市場更有效率性,政府可以採取何種措施? (A)提高散戶比例 (B)取消漲跌幅限制 (C)落實護盤機制 (D)選項A、B、C皆是
#1780900
35. 某股票的貝它係數為負值,下列敘述何者正確? (A)該股票必為瀕臨破產之問題股 (B)該股票的期望報酬率必小於無風險利率 (C)該股票價值低估,應有套利機會 (D)該股票必為大型績優股
#1780901
36. 在 CAPM 模式中,若已知無風險利率為 6%,市場預期報酬為 11%,則證券市場線的方程式為: (A)6%+β× 11% (B)6%+β×5% (C)7%+β×5% (D)5%+β×11%
#1780902
37. 假設有一債券的存續期間為 10,當時的殖利率(YTM)為 5%,請問當其 YTM 變動 1bp 時,該債 券價格變動的百分比為何? (A)10% (B)200% (C)0.07% (D)0.10%
#1780903
38. 有關資本市場線的敘述,何者不正確? (A)為效率前緣 (B)斜率為正 (C)投資人效用無異曲線與資本市場線的相切之處,即為市場投資組合 (D)在市場投資組合與無風險資產之間的投資組合,其投資於市場投資組合之權重介於 0 與 1 之間
#1780904
39. 投資共同基金之好處為:甲.可保證獲取高於市場平均之報酬率;乙.可分散投資風險;丙.可透過專 家操作管理;丁.基金市價往往高於其淨值,可創造價值 (A)僅甲、乙 (B)僅乙、丙、丁 (C)僅乙、丙 (D)僅甲、丙
#1780905
40. 所謂 No-Load 共同基金,是指該基金不收: (A)管理費 (B)保管費 (C)銷售手續費 (D)轉換手續費
#1780906
41. 當投資者判斷市場處於空頭行情時,應:甲.增加固定收益證券之比重;乙.提高投資組合之貝它係數; 丙.增加現金比重 (A)僅甲 (B)僅乙 (C)甲與丙 (D)乙與丙
#1780907
42. 進行資產配置策略時,將會考慮下列何者因素?甲.風險承受能力;乙.流動性;丙.進場時機;丁.股 價高低;戊.投資目標 (A)僅甲、丙、丁、戊 (B)僅甲、乙、丙、丁 (C)僅甲、乙、丙 (D)僅甲、乙、戊
#1780908
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