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期貨交易理論與實務
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114年 - 114-1 期貨商業務員資格測驗試題:期貨交易理論與實務#127018
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32. 臺灣期貨交易所之布蘭特原油期貨以1桶為報價單位,契約規模為:
(A)50 桶
(B)100 桶
(C)200 桶
(D)300 桶
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統計:
A(41), B(96), C(326), D(2), E(0) #3437505
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/09/19
#6752333
1. 題目解析 這道題目是關於臺灣期貨...
(共 671 字,隱藏中)
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8. 黃金期貨原始保證金為$2,000,維持保證金為$1,500,交易人存入$10,000,買進五口黃金期 貨,價位為$1,605/盎司,當黃金期貨價格下跌至$1,598/盎司,交易人必須補繳保證金為: (黃金期貨契約值為100盎司) (A)$700 (B)$3,500 (C)$1,000 (D)$1,500
#3437481
15. 某企業在歐洲美元市場貸款,利率為 SOFR + 1.5%,當時之 SOFR 為 5%,在賣出 SOFR 期貨避險,且期貨之基差維持不變情況下,其貸款利率: (A) 變成固定利率 (B) 變成與 LIBOR 反向變動 (C) 仍為浮動,但起落較小 (D) 不一定
#3437488
17. 9 月 5 日,現貨黃金 $1,643/盎司,期貨黃金 $1,645/盎司;到 9 月 30 日,現貨為 $1,640/盎司,期貨為 $1,658/盎司,則基差(現貨 - 期貨)的變動為: (A) 16 (B) 12 (C) -16 (D) -12
#3437490
19. 小明預計於 3 個月後購進現貨,為了規避 3 個月後現貨價格上漲風險,執行多頭避險。3 個月期間,基差值由 -5 轉至 3,而且每單位基差價值 500 元。試問:相對於目前之現貨價,3 個月後的現貨成本為何?(基差 = 現貨價格 - 期貨價格) (A) 降低 4,000 元 (B) 增加 4,000 元 (C) 降低 2,000 元 (D) 增加 2,000 元
#3437492
24. 若 3 月份黃金期貨買權的執行價格為 $830,權利金為 $25,內含價值為 $15,則此 3 月份黃金期貨價格為多少? (A) $805 (B) $815 (C) $845 (D) $855
#3437497
26. 3 月份歐洲美元期貨買權之履約價格為 95.50,權利金 0.3,3 月份歐洲美元期貨價格 95.60(每一合約一百萬元),則時間價值為: (A) 0 (B) 250 (C) 500 (D) 200
#3437499
31. 小明以52元買進甲股票後,又買進同量的甲股賣權,其履約價格為50元,權利金為1元,則小明在權利期間結束時,每單位之最大可能虧損為: (A)52元 (B)2元 (C)1元 (D)3元
#3437504
39. 小恩預期金融指數盤整,1/3賣出1口2月份履約價格 1,000 點 TFO 買權,收取權利金50點,並同時賣出1口2月份履約價格 1,000 點 TFO 賣權,收取權利金35點,2/17 選擇權到期,金融指數上漲,最後結算價1,200點,則小恩的損益為何? (A)賠 28,750元 (B)賺21,250元 (C)賺28,750元 (D)賠21,250元
#3437512
42.若某結算會員在某一期貨契約上,甲客戶擁有多頭80口,乙客戶擁有多頭90口,該公司必須向結算所通報多少口之未平倉契約數量? (A)19口 (B)80口 (C)170口 (D)99 口
#3437515
33. 6月份 S&P 500 期貨市價為1,372,下列何種期貨買權有較高之時間價值? (A)履約價格為1,320 (B)履約價格為1,330 (C)履約價格為1,340 (D)履約價格為1,360
#3437506
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