阿摩線上測驗
登入
首頁
>
衍生性商品之風險管理
>
107年 - 107-1 期貨交易分析人員-衍生性商品之風險管理#68830
> 試題詳解
32. 若出售 1,000 單位之歐式期貨買權,其 delta 約為多少?
(A)-501
(B)-518
(C)501
(D)518
答案:
登入後查看
統計:
A(11), B(4), C(1), D(1), E(0) #1785301
詳解 (共 1 筆)
陳柏昌
B1 · 2018/11/21
#3080098
利用BS公式求出d1帶入常態分布求z值可...
(共 23 字,隱藏中)
前往觀看
10
1
相關試題
33. 假設投資組合中有 A、B 兩資產。假設兩資產的價格各為 100 元及 30 元。而此投資組合對兩資產的 delta 值依次為 1,200 及 20,000。假設兩資產每日波動度各為 2%及 1%,而兩資產的相關係數為 0.5。 試問:此投資組合 5 天 99%的風險值為何? N(-1.65) = 0.05 , N(-1.96) = 0.025 , N(-2.33) = 0.01 (A)11,714 (B)17,099 (C)39,023 (D)52,306
#1785302
34. 承上題,此投資組合風險分散的效果為何? (A)4,741 (B)6,788 (C)9,587 (D)無顯著效果
#1785303
35. 下列何者非 SPAN(Standard Portfolio Analysis of Risk) 保證金系統的主要參數? (A)極端變動偵測全距 (B)利率偵測全距 (C)賣出選擇權最低保證金 (D)波動率偵測全距
#1785304
1. 下列何者是進行 vega 避險的理由? (A)股價波動度(volatility)可能改變 (B)無風險利率不是常數 (C)股價可能突然變化 (D)選擇權極度價內(deep in-the-money)
#1785305
2. VIX 是由哪一種選擇權價格計算得到的波動度指數? (A)S&P 100 index options (B)S&P 500 index options (C)Dow Jones Industrial Average index options (D)Nasdaq 100 index options
#1785306
3. 若市場上有兩個具相同標的且不付股利的衍生性商品,其價格服從幾何布朗運動隨機微分方程式如下, 請計算無風險利率大約為: dS1= 0.10S1dt + 0.06S1dZ dS2= 0.25S2dt + 0.20S2dZ (A)0.02 (B)0.025 (C)0.06 (D)0.036
#1785307
4. 若預期未來標的資產價格將大幅波動,宜採取下列哪一種交易策略? (A)買進跨式部位(long straddle) (B)賣出跨式部位(short straddle) (C)買進蝴蝶價差(long butterfly spread) (D)賣出蝴蝶價差(short butterfly spread)
#1785308
5. 在選擇權之 Delta、Gamma、Theta、Vega 等四項避險參數中,共有幾項參數在價平時比在價外時 有較大絕對值? (A)1 (B)2 (C)3 (D)4
#1785309
6. 當投資人預期未來利率上漲時,請問下列陳述何者為真? (A)賣出利率期貨或買進利率買權 (B)買進利率期貨或賣出利率買權 (C)賣出利率期貨或買進利率賣權 (D)買進利率期貨或買進利率賣權
#1785310
7. 某交易人持有 4 千萬的股票投資組合,他在賣出 6 口股價指數期貨後,總投資組合的 β 值為 1。 目前股價指數期貨價格為 11,000 點,每點價值為 200 元。請問他原來投資組合的 β 值約為? (A)0.8 (B)1.2 (C)1.3 (D)1.4
#1785311
相關試卷
113年 - 113-3 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#125791
2024 年 · #125791
113年 - 113-2 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#125777
2024 年 · #125777
113年 - 113-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#119562
2024 年 · #119562
112年 - 112-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#116287
2023 年 · #116287
112年 - 112-2 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#116282
2023 年 · #116282
111年 - 111-3 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#112629
2022 年 · #112629
111年 - 111-2 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#111985
2022 年 · #111985
111年 - 111-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#107707
2022 年 · #107707
110年 - 110-3 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#111996
2021 年 · #111996
110年 - 110-2 期貨交易分析人員資格測驗試題:衍生性商品之風險管理#104474
2021 年 · #104474