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期貨交易理論與實務
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103年 - 103年第三次期貨商業務員期貨交易理論與實務試卷#42706
> 試題詳解
33、 ( ) 下列那一個交易所採淨額保證金收取制度?
(A) CME
(B) NYMEX
(C) CBOT
(D) 選項
(A)、
(B)、
(C)皆是。
答案:
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統計:
A(23), B(4), C(57), D(64), E(0) #1186438
詳解 (共 1 筆)
HUANG
B1 · 2019/05/10
#3339434
1.總額保證金(Gross Margin...
(共 204 字,隱藏中)
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01、 ( ) 停損賣單的使用範圍為下列何者? (A) 只能將原有的多頭部位平倉 (B) 只能增加空頭部位 (C) 可以是平倉,亦可以是新倉 (D) 選項(A)、(B)、(C)皆非。
#1186406
02、 ( ) CME因推出那一商品期貨而首先創下現金結算方式? (A) S&P500 (B) 歐洲美元 (C) T-Bond (D) T-Bill。
#1186407
03、 ( ) 下列何者是不需要在期貨契約中規定?Ⅰ.商品品質;Ⅱ.保證金;Ⅲ.價格;Ⅳ.交割月份;Ⅴ.契約大小;Ⅵ.最小價格變動單位;Ⅶ.最後交割方式;Ⅷ.每日漲跌停限制 (A) 僅Ⅱ、Ⅲ (B) 僅Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ (C) 僅Ⅲ、Ⅵ (D) 僅Ⅲ、Ⅵ、Ⅷ。
#1186408
04、 ( ) 下列何者是代換委託可以更改之內容?Ⅰ.價位;Ⅱ.數量;Ⅲ.月份;Ⅳ.買賣的方向;Ⅴ.商品種類 (A) 僅Ⅳ、Ⅴ (B) 僅Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ (C) 僅Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ (D) 僅Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ。
#1186409
05、 ( ) 白金期貨每0.1點之契約值為US$5,原始保證金為US$1,000,維持保證金為US$700,請問若以1,465.8賣出,則應補繳保證金的價位是: (A) 1,470.80 (B) 1,470.90 (C) 1471.8 (D) 1,471.9。
#1186410
06、 ( ) 計算公債期貨避險所須合約數時,不須考慮: (A) 公債期貨之規格 (B) 公債期貨之利率敏感度 (C) 公債的票面利率 (D) 殖利率曲線之斜率的可能變化。
#1186411
07、 ( ) 下列何人會採多頭避險(Long Hedge)? (A) 半導體出口商 (B) 發行公司債的公司 (C) 預期未來會持有現貨者 (D) 銅礦開採者。
#1186412
08、 ( ) 黃豆油製造商之避險策略通常是: (A) 買黃豆期貨,賣黃豆油期貨 (B) 買黃豆期貨,買黃豆油期貨 (C) 賣黃豆期貨,買黃豆油期貨 (D) 賣黃豆期貨,賣黃豆油期貨。
#1186413
09、 ( ) 逆向市場中,基差由2變為1,表示對何者有利? (A) 多頭避險者 (B) 空頭避險者 (C) 交叉避險者 (D) 不避險者。
#1186414
10、 ( ) 臺灣的石油公司若以購買原油期貨避險,可達到何種功能? (A) 鎖定油價之新臺幣成本 (B) 鎖定油價之美元成本 (C) 消除油價上漲之風險,同時保有油價下跌之好處 (D) 無任何避險之功能。
#1186415
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