試題詳解

試卷：101年 - 101-2 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#93779 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷名稱：101年 - 101-2 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#93779

年份：101年

科目：衍生性商品之風險管理

33. 以 EWMA(Exponentially Weighted Moving Average)來估算資產變異數，其中衰退因子(decay factor)決定了估算過程中歷史資料權重。請問以下何者(衰退因子)最接近實務應用之數字?
(A)0.98
(B)0.70
(C)0.60
(D)0.50

正確答案：登入後查看