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試題詳解

試卷：101年 - 101-4期貨交易分析人員資格測驗：衍生性商品之風險管理#93780 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷資訊

試卷名稱：101年 - 101-4期貨交易分析人員資格測驗：衍生性商品之風險管理#93780

年份：101年

科目：衍生性商品之風險管理

4. 根據臺灣期貨交易所有關整戶風險保證金計收系統(Standard Portfolio Analysis of Risk, SPAN)之 規 範 ， 下列何者比較不是影響保證金額度的因素？
(A)期貨、現貨的當沖交易
(B)跨商品價差相關性的變動
(C)標的資產價格的波動度
(D)跨月價差的變動
正確答案：登入後查看