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期貨交易理論與實務
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112年 - 112-3 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#117816
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33. 買進股票後,又賣出以之為標的的買權:
(A)稱為被掩護買權(Covered Call)策略
(B)稱為保護性買權(Protective Call)策略
(C)可將損失控制在權利金的額度範圍內
(D)可保留上方之獲利空間
答案:
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統計:
A(563), B(135), C(42), D(25), E(0) #3177372
詳解 (共 2 筆)
Harold
B1 · 2024/03/03
#6038460
掩護性買權:持有現貨+賣出買權,預期會漲...
(共 57 字,隱藏中)
前往觀看
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必勝!
B2 · 2025/09/02
#6632746
掩護買權(Covered Call)策略 持有現貨,賣買權
保護性買權 對沖 賣標的物,買買權
1
0
相關試題
34. 賣出期貨買權具有: (A)依履約價格買進標的期貨之權利 (B)依履約價格賣出標的期貨之權利 (C)依履約價格買進標的期貨之義務 (D)依履約價格賣出標的期貨之義務
#3177373
35. 小麥期貨買權之賣方,若收到履約通知,結果為: (A)以履約價賣出小麥 (B)以履約價買入小麥期貨合約,取得小麥期貨多頭部位 (C)以履約價買入小麥 (D)以履約價賣出小麥期貨合約,取得小麥期貨空頭部位
#3177374
36. 券商發行認購或認售權證,並以 Delta 避險,則券商在下列哪一種情況較為有利? (A)股價波動幅度大 (B)股價波動幅度小 (C)與股價波動無關 (D)選項( A )( B )( C )皆非
#3177375
37. 在臺灣期貨交易所之動態價格穩定措施下,即時價格區間上(下)限=基準價±退單點數,在取得當盤 最新波動度參數後,當 Delta = 0.8,臺指選擇權的週到期契約與最近月到期契約之退單點數如何 計算? (A)最近標的指數收盤價×0.8% (B)最近標的指數收盤價×1.6% (C)最近標的指數收盤價×2% (D)最近標的指數收盤價×2.4%
#3177376
38. 當期貨商的某位客戶保證金出現超額損失(Overloss)時,期貨商的處理動作應是: (A)由其他客戶的保證金墊支 (B)由期貨商的自有資金墊支 (C)要求期交所墊支 (D)要求其他期貨商墊支
#3177377
39. 臺灣期貨交易所之美元計價黃金期貨之契約乘數為: (A)10 金衡制盎司 (B)50 金衡制盎司 (C)100 金衡制盎司 (D)200 金衡制盎司
#3177378
40. 下列敘述中,何者違反風險預告書之內容精神? (A)期貨交易可能產生極大的利潤或損失 (B)客戶下達了停損單,就可將損失限制於預期的金額內 (C)價差交易的風險並不一定較單純的買單或賣單小 (D)客戶若有超額損失,必須補繳
#3177379
41. 以下關於臺灣期貨交易所「航運期貨」之敘述,何者錯誤? (A)航運期貨的最小升降單位為指數 0.05 點(新臺幣 50 元) (B)航運期貨適用鉅額交易 (C)最後交易日為到期月份第 2 個星期三 (D)航運期貨的契約到期交割月份,自交易當月起連續三個月份,另加上三、六、九、十二月中三 個接續季月,總共六個月份的契約在市場交易
#3177380
42. 請問「小型電子期貨」之契約規模及保證金為電子期貨的幾分之幾? (A)二分之一 (B)四分之一 (C)六分之一 (D)八分之一
#3177381
43. 以下何者為臺灣期貨交易所 2022 年上市之期貨商品? (A)臺灣永續期貨 (B)臺灣生技期貨 (C)英國富時 100 期貨 (D)臺灣半導體 30 指數期貨
#3177382
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