試題詳解

試卷：109年 - 109-2 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#91560 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷名稱：109年 - 109-2 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#91560

年份：109年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

34. 在 Black-Scholes 模型中，若歐式買權的 N(d₁)=0.27，則 1,000 股的標的股票的多頭部位需要多少歐式買權的部位才能即時避險？
(A)作多 3,704 股買權
(B)放空 3,704 股買權
(C)作多 270 股買權
(D)放空 270 股買權

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