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期貨交易理論與實務
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107年 - 107-3 期貨商業務員 期貨交易理論與實務#71737
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35. 某交易人買進瑞士法郎期貨,價位為$0.8721,該交易人預期瑞士法郎期貨上漲至$0.8771 即可 平倉,他該採取下列何種委託方式?
(A)賣出 STOP 委託(Sell STOP)
(B)買進 STOP 委託(Buy STOP)
(C)賣出 MIT 委託(Sell MIT)
(D)買進 MIT 委託(Buy MIT)
答案:
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統計:
A(161), B(70), C(720), D(81), E(0) #1868138
詳解 (共 1 筆)
高涵謙
B1 · 2019/02/14
#3197963
停損委託單 Stop Order 觸及市...
(共 93 字,隱藏中)
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36. MSCI 臺指期貨每口所需原始保證金假設為 US$3,500,維持保證金假設為 US$2,800,若客戶在340.2 價位買進,請問若行情下跌到那一價位,該客戶就會被追繳保證金?(MSCI 臺指期貨跳 動 0.1=US$10) (A)334.2 (B)333.3 (C)333.2 (D)333.0
#1868139
37. 某期貨交易人買進 2 口美國公債期貨契約(T-Bond),價格為 95-16,平倉之價格為 95-00,問 結果如何? (A)獲利 1,000 美元 (B)損失 1,000 美元 (C)獲利 3,000 美元 (D)損失 3,000 美元
#1868140
38. 5月時某人預計在同年10月買進3,000萬元之股票,為了規避屆時股價上漲後成本提高之風險, 可在股價指數期貨上採何種部位? (A)買進 12 月契約 (B)賣出 12 月契約 (C)買進 6 月契約 (D)賣出 6 月契約
#1868141
39. 當判斷基差風險大於價格風險時: (A)仍應避險 (B)不應避險 (C)可考慮局部避險 (D)無所謂
#1868142
40. 下列何者,可規避持有浮動利率美元公債之利率風險? (A)公債期貨 (B)美元之遠期契約 (C)歐洲美元期貨 (D)GNMA 期貨
#1868143
41. 當基差為負時,買方避險會有獲利之情況為: (A)基差之絕對值放大,且符號不變 (B)基差之絕對值與符號均不變 (C)基差由負轉正 (D)與基差無關
#1868144
42. 小恩賣出活牛期貨避險,若基差由 4 美分變為 10 美分,則避險盈虧為何?(期貨契約規格為40,000 磅) (A)損失 5,000 美元 (B)損失 2,400 美元 (C)獲利 240,000 美元 (D)獲利 2,400 美元
#1868145
43. 小張同時賣出一個 3 月份和 9 月份的棉花期貨,並且買進兩個 6 月份的棉花期貨,則此價差策 略稱為什麼? (A)放空蝶狀價差交易 (B)買進蝶狀價差交易 (C)放空兀鷹價差交易 (D)買進兀鷹價差交易
#1868146
44. 預期殖利率曲線斜率改變所作之交易策略稱為: (A)Ted Spread (B)Notes-over-Bonds(NOB) (C)Time Spread (D)Calendar Spread
#1868147
45. 買進混合價差策略要產生獲利時,其標的物價格波動的幅度必須: (A)很小 (B)大於採取買進跨式部位時的幅度 (C)小於採取買進跨式部位時的幅度 (D)等於採取買進跨式部位時的幅度
#1868148
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