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試卷名稱：110年 - 110-1 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#99836
年份：110年
科目：衍生性商品之風險管理
35. 某股票指數年化報酬率的期望值及標準差分別為 6%及 20%，該股票指數目前 16,000 點。某投 資人出售 100 單位該指數的價平買權，距到期日尚存三個月，該買權報價為 120 點，每點$50。 不考慮時間價值下，試問該投資人出售買權的三個月 95%的風險值為何？ (提示：
)
(A)11,800,000
(B)12,800,000
(C)13,800,000
(D)14,800,000
