8. 考慮一個一年期、履約價為$27.5 且標的股價為$25 的歐式賣權，該賣權的價值為$5。假設年化 的無風險利率為 6%，下列何者最接近其相對應的買權價值？
(A)$0.00
(B)$3.89
(C)$4.06
(D)$5.00

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統計： A(1), B(2), C(23), D(2), E(0) #2739563

詳解 (共 3 筆)

#5021572
Put-Call ParityC+K*e...
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#5603089

C-P= S-DK
S=現貨價 D=折現係數 K=執行價
C-5 = 25 - 27.5/1.06 
C = 4.06

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#6084953
C = 5+25-27.5e-RT =4.06
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#3936646
未解鎖
套用 Put-Call Parity C...
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