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105年 - 105-3 期貨商業務員 - 期貨交易理論與實務#62547
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35. 美國長期公債期貨之標的物為:
(A)國庫券
(B)20 年美國公債
(C)30 年美國公債
(D)假設性公債
答案:
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統計:
A(51), B(44), C(44), D(178), E(0) #1610623
詳解 (共 1 筆)
HUANG
B1 · 2019/05/09
#3336860
6%的假設性公債
(共 10 字,隱藏中)
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私人筆記 (共 1 筆)
今年一定甜
2022/12/28
私人筆記#4792709
未解鎖
利率期貨 如美國政府公債期貨、國庫券期貨...
(共 868 字,隱藏中)
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36. CME 之外匯期貨交割方式為: (A)賣方支付外幣換取美元 (B)買方支付外幣換取美元 (C)現金結算 (D)由賣方決定交割之方式
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37. MSCI 臺指期貨目前市價為 244.5,則下列委託單何者為正確的委託單? (A)240.1 的停損買單 (B)240.1 的觸價買單 (C)240.1 的觸價賣單 (D)240.1 的限價賣單
#1610625
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41. 最小風險避險比例(最佳避險比例)的估計式為 h,例如 h=-0.5,試問「-」符號之意義為 何? (A)表示期貨部位與現貨部位相反 (B)表示賣空期貨契約 (C)表示期貨部位將產生虧損 (D)表示買進期貨契約
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#1610630
43. 若合理的小麥與玉米價比為 1:2,若 8 月份小麥期貨價格為 3.2,8 月份玉米期貨價格為 5,則 應: (A)賣小麥期貨,賣玉米期貨 (B)買小麥期貨,賣玉米期貨 (C)賣小麥期貨,買玉米期貨 (D)選項A、B、C皆非
#1610631
44. 設期貨賣權(Put)履約價格為 K,選擇權標的期貨市價 F,若 F>K,則其內含價值等於: (A)K-F (B)F-K (C)0 (D)K
#1610632
45. 關於期貨選擇權何者正確? (A)時間價值=權利金+內含價值 (B)時間價值=權利金 (C)時間價值=權利金-內含價值 (D)時間價值=履約價格
#1610633
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