35. 評估市場風險值(VaR)時，有兩個前提通常要先確認的是信賴區間與：
(A)期間
(B)違約機率
(C)凸性
(D)Beta 分）

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統計： A(11), B(2), C(3), D(0), E(0) #2116047

詳解 (共 1 筆)

#5589165
VaR = Z * sigma * (t^0.5)
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