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證券商高級業務員◆投資學
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113年 - 113-2 證券商高級業務員:投資學#121906
> 試題詳解
36.下列有關市場投資組合(Market Portfolio)理論之描述,何者不正確?
(A)包含市場上所有證券
(B)每個證券之投資比重相等
(C)為效率投資組合
(D)具有風險
答案:
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統計:
A(53), B(458), C(27), D(23), E(0) #3292289
詳解 (共 1 筆)
李麥克(李家銘)
B1 · 2024/12/27
#6278215
(A) 包含市場上所有證券 市場投資組...
(共 268 字,隱藏中)
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其他試題
32.由兩種股票組成的投資組合圖形中,當其報酬率相關係數等於多少時,其各組合點為一直線? (A)0 (B)0.5 (C)1 (D)-1
#3292285
33.若甲股票的標準差為 0.25,甲和乙股票的共變異數是 0.005,甲和乙股票的相關係數為 0.5, 則乙股票的標準差為: (A)0.125 (B)0.04 (C)0.15 (D)0.02
#3292286
34.根據 CAPM,當一證券被合理地評價時,下列敘述何者正確? (A)期望報酬率等於市場平均報酬率 (B)Jensen 指標等於 0 (C)貝它(Beta)係數等於正數 (D)風險溢酬(Risk Premium)等於市場風險溢酬
#3292287
35.某投資組合之貝它(Beta)係數為 1.6,市場之平均風險溢酬(Risk Premium)為 6%,則投資者對該投資組合要求高於無風險利率多少之報酬率? (A)7.5% (B)6% (C)6.4% (D)9.6%
#3292288
37.何者「非」弱式效率市場之檢定方法? (A)隨機性 (B)濾嘴法則 (C)宣布發放股票股利 (D)小型公司效應
#3292290
38.下列敘述何者「不正確」? (A)增加資產種類一定可使風險分散效果更好 (B)不能賣空下,股票之間相關係數愈低,風險分散之效果愈好 (C)股票之風險溢酬愈高,其貝它係數愈大 (D)投資組合之建構多以平均數-變異數分析為基礎
#3292291
39.假設資本資產定價模式成立,若市場投資組合之期望報酬率與變異數分別為 12%與 0.04,投資組合 P 為一個效率投資組合,其變異數為 0.16。當無風險利率為 2%,則投資組合 P 之期望報酬率應為: (A)22% (B)24% (C)36% (D)16%
#3292292
40.若小明將其資金 35%投資於國庫券、65%投資於市場投資組合,請問其投資組合之貝它係數應為何? (A)1 (B)0.35 (C)0.5 (D)0.65
#3292293
41.在市場投資組合右上方之投資組合,其市場投資組合與無風險資產權重可能為多少? (A)0.7 及 0.3 (B)0.8 及 0.2 (C)-0.2 及 1.2 (D)1.2 及-0.2
#3292294
42.當投資者判斷市場處於空頭行情時,以下哪項策略「不」適合? (A)增加固定收益證券之比重 (B)增加現金比重 (C)提高投資組合之貝它係數 (D)出售持有之股票
#3292295