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106年 - 106-4 期貨商業務員 - 期貨交易理論與實務#68043
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36.握有 CME 瑞士法郎期貨多頭部位之交易人,當交割時,他將換取何種外幣?
(A)因採現金交割,交易人無持有任何外幣
(B)美元
(C)瑞士法郎
(D)以上資料無法判斷
答案:
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統計:
A(32), B(222), C(325), D(10), E(0) #1762944
詳解 (共 1 筆)
Cai Jen毛
B1 · 2020/01/09
#3736385
握有 瑞士法郎多頭部位,當然就是買入瑞士...
(共 59 字,隱藏中)
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37.T-Bond 期貨結算交割時,若以票息率(Coupon Rate)10%的可交割現貨公債來履行交割,依 CBOT 規定,必須以下列何者來調整期貨價格? (A)折價方式 (B)溢價方式 (C)轉換因子(Coversion Factor) (D)不必調整
#1762945
38.小恩向期貨商下觸及市價委託單欲放空一口 MSCI 臺指期貨,設定的價位為 270,若目前 MSCI 臺指期貨的報價為 268,請問下列何者 MSCI 臺指期貨的走勢可讓小恩的委託單成交? (A)268→269 (B)268→265 (C)268→271 (D)268→262
#1762946
39.輕油裂解廠通常會如何避險? (A)買原油期貨,賣無鉛汽油期貨 (B)買無鉛汽油期貨,賣有鉛汽油期貨 (C)買有鉛汽油期貨,賣無鉛汽油期貨 (D)買有鉛汽油期貨,賣原油期貨
#1762947
40.有一農人預計收成小麥,而採空頭避險,在沖銷時應: (A)賣小麥期貨,買小麥現貨 (B)買小麥期貨,賣小麥現貨 (C)賣小麥期貨,賣小麥現貨 (D)買小麥期貨,買小麥現貨
#1762948
41.美國出口商,預計 4 個月可收到一筆日圓貨款,他應如何避險? (A)買進日圓期貨賣權 (B)賣出日圓期貨賣權 (C)買進日圓期貨 (D)賣出歐洲日元期貨
#1762949
42.在美國,避險者可以: (A)不受部位限制 (B)不須向 CFTC 申報所持部位 (C)不須繳交保證金 (D)不須在風險揭曉時平倉
#1762950
43.某一避險者以買入 1 口小麥期貨來避險,其合約規格為 5,000 英斗(Bushels),若基差由 45 美分減為 35 美分,則避險之損益為: (A)淨獲利 1,000 元 (B)淨獲利 500 元 (C)淨損失 500 元 (D)淨損失 1,000 元
#1762951
44.依據貝它值而估計之最小風險避險策略,需賣空 20 口期貨契約。如果避險者僅賣空 10 口期貨 契約,則剩餘的風險為何? (A)1/2 系統風險,但非系統風險增加 (B)1/2 系統風險,但非系統風險不變 (C)1/2 系統風險,但非系統風險降低 (D)零系統風險,但非系統風險不變
#1762952
45.預期標的物跌價,則下列策略中,那些可獲利? 甲.賣出期貨;乙.買入期貨賣權;丙.賣出期貨買權;丁.買入期貨買權;戊.賣出期貨賣權;己.賣出 現貨 (A)僅甲、乙、丙、戊 (B)僅甲、乙、丙、己 (C)僅甲、乙、丙、丁 (D)甲、乙、丙、丁、戊、己
#1762953
46.某價差交易人擁有多頭價差交易部位,他以 97-16 價位建立九月中期債合約,並以 97-08 價位 建立十二月份中期公債合約,當九月份中期公債為 96-08,十二月份中期公債價位為 95-16, 他就將部位平倉,請問其損益為何? (A) -500 (B)500 (C) -1,000 (D)1,000
#1762954
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