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期貨交易理論與實務
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109年 - 109-3 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#90560
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36. 假設目前臺股期貨價格為 5,400,請問下列委託單何者還有效?
(A)賣出觸及市價委託 5,385
(B)買進限價委託 5,385
(C)賣出停損委託 5,430
(D)賣出限價委託 5,395
答案:
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統計:
A(77), B(757), C(109), D(101), E(0) #2447131
私人筆記 (共 1 筆)
nicole0101
2020/11/23
私人筆記#2656063
未解鎖
【停損單】:買高賣低,【觸價、限價】:買...
(共 79 字,隱藏中)
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37. 臺灣期貨交易所「黃金選擇權」之契約規模為: (A)10 台兩 (B)5 台兩 (C)10 盎司 (D)5 盎司
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38. 小涵看好金融類股後市,買進 1 口 7 月份履約價格 1,000 點 TFO 賣權,並同時賣出 1 口 2 月份履約價 格 1,400 點 TFO 賣權,則此一價差組合應繳交多少保證金? (A)40,000 元 (B)100,000 元 (C)50,000 元 (D)140,000 元
#2447133
39. 假設一單位臺股期貨契約原始保證金額度為 15 萬元,維持保證金額度為 11 萬元,小涵繳予甲期貨商20 萬元之保證金,買進一單位臺股期貨契約,價格 9,500 點,請問小涵會在臺股期貨價格漲跌超過多 少點時,開始被通知補繳所需保證金? (A)上漲 450 點 (B)下跌 250 點 (C)上漲 250 點 (D)下跌 450 點
#2447134
40. 動態價格穩定措施在下列何種情況會退回新進買賣申報? (A)新進買進申報之決定價格低於即時價格區間上限 (B)新進賣出申報之決定價格低於即時價格區間下限 (C)新進買進申報之一部或全部因無可成交之賣出申報致不能產生決定價格,且新進買進申報價格低於 即時價格區間上限 (D)新進賣出申報之一部或全部因無可成交之買進申報致不能產生決定價格,且新進賣出申報價格高於 即時價格區間下限
#2447135
41. 假設 10 月 8 日甲公司股票 48 元,小涵看空甲公司未來發展,故買進 11 月份賣權,履約價格 50 元, 權利金 2 點。當 11 月 20 日到期,假設最後結算價 40 元,進行履約。以 40,000 元買進甲股票,進行 交割,交付甲股票,取得 50,000 價款,則此交易損益為: (A)損失 6,000 元 (B)獲利 0 元 (C)損失 9,000 元 (D)獲利 6,000 元
#2447136
42. 在臺灣期貨交易所之動態價格穩定措施下,即時價格區間上(下)限=基準價±退單點數,在取得當盤最 新波動度參數前,臺指選擇權的週到期契約與最近月到期契約之退單點數如何計算? (A)最近標的指數收盤價 × 0.5% (B)最近標的指數收盤價 × 1% (C)最近標的指數收盤價 × 2% (D)最近標的指數收盤價 × 3%
#2447137
43. 下列何者「不」是臺灣期貨交易所美國那斯達克 100 期貨商品之效益? (A)無須透過複委託交易 (B)提供參與美國金融產業市場便利交易管道 (C)採新臺幣計價無匯率風險 (D)透過盤後交易時段,完整涵蓋美國現貨市場交易時間
#2447138
44. 券商若發行指數型認購權證(Call Warrant),可在指數上漲時如何操作指數期貨避險? (A)賣出指數期貨 (B)視認購權證之價格變化來決定,買或賣指數期貨 (C)買進指數期貨 (D)無法以指數期貨避險
#2447139
45. 在臺灣期貨交易所之動態價格穩定措施下,即時價格區間上(下)限=基準價±退單點數,對於股價指數期貨 而言,基準價之選取順序為:甲.前一筆有效成交價;乙.有效委買委賣中價;丙.由期交所訂定 (A)甲→乙→丙 (B)乙→甲→丙 (C)甲→丙→乙 (D)丙→甲→乙
#2447140
46. 期貨交易的違約機率遠低於遠期契約的主要原因為: (A)期貨契約具標準化 (B)結算機構的參與 (C)期貨投資人大多在到期前平倉 (D)期貨的到期期間較遠期契約短
#2447141
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