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期貨交易理論與實務
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108年 - 108-2期貨商業務員-期貨交易理論與實務#78126
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36. 停損限價(Stop Limit)委託買單,其委託價與市價之關係為:
(A)委託價高於市價
(B)委託價低於市價
(C)沒有限制
(D)依平倉或建立新部位而定
答案:
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統計:
A(1024), B(294), C(14), D(16), E(0) #2035642
詳解 (共 1 筆)
Amy Yeh
B1 · 2020/04/22
#3897466
老莫108年P14限 價 單、觸 ...
(共 45 字,隱藏中)
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私人筆記 (共 1 筆)
今年一定甜
2022/12/18
私人筆記#4768949
未解鎖
停損限價委託是指當市場期貨價格觸及或穿過...
(共 242 字,隱藏中)
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相關試題
37. 下列那一交易所首先以 S&P 500 編製波動性指數(VIX)? (A)CBOT (B)CME (C)CBOE (D)NYMEX
#2035643
38. 所謂「Scale Down Buying」是指: (A)買進數量減少 (B)因市場價格下跌,買盤縮手 (C)價格下跌時,分段買入 (D)價格下跌,減碼操作
#2035644
39. CME Group 旗下的 NYMEX 係以交易下列何種期貨著名? (A)原油 (B)外匯 (C)農產品 (D)股價指數
#2035645
40. CME 的歐洲美元(Eurodollar)期貨契約規格為: (A)10 萬美元 (B)50 萬美元 (C)100 萬美元 (D)1,000 萬美元
#2035646
41. 某企業在歐洲美元市場貸款,利率為 LIBOR+1.5%,當時之 LIBOR 為 5%,在賣出歐洲美元期貨 避險,且期貨之基差維持不變情況下,其貸款利率: (A)變成固定利率 (B)變成與 LIBOR 反向變動 (C)仍為浮動,但起落較小 (D)不一定
#2035647
42. 股價指數期貨所能規避之風險為: (A)非系統性風險 (B)系統性風險 (C)個別風險 (D)總風險
#2035648
43. 最小風險避險比例(最佳避險比例)的估計式為 h,例如 h= -0.5,試問「-」符號之意義為何? (A)表示期貨部位與現貨部位相反 (B)表示賣空期貨契約 (C)表示期貨部位將產生虧損 (D)表示買進期貨契約
#2035649
44. 依據歷史交易資料應用線性迴歸得到迴歸係數 β 為 0.72。如果避險者擁有 10 單位的現貨部位,試 問應賣空約幾口期貨契約? (A)10 口期貨契約 (B)2 口期貨契約 (C)5 口期貨契約 (D)7 口期貨契約
#2035650
45. 某一咖啡進口商在現貨價與期貨價分別為 61.25 與 66.10 時,以期貨來規避咖啡漲價的風險,最後 在基差為-9.50 時結平期貨部位,該避險操作之淨損益為: (A)每單位獲利 4.85 (B)每單位獲利 4.65 (C)每單位淨損 4.85 (D)每單位淨損 4.65
#2035651
46. 某投資組合之 β 值為 0.8,市值為 4,000 萬,期貨指數目前為 10,000 點,每點乘數為 200,欲使 投資組合之 β 值增為 1.0,須: (A)買進 16 個契約 (B)賣出 16 個契約 (C)賣出 4 個契約 (D)買進 4 個契約
#2035652
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