37.假設 X、Y、Z 三個債券違約機率分別為 0.01、0.02、0.04，且違約事件是相互獨立的，試求當 X 違約但其餘債券無違約之發生機率約為多少？ (A)0.0094 (B)0.0388 (C) 0.05 (D) 0.9314

37.假設 X、Y、Z 三個債券違約機率分別為 0.01、0.02、0.04，且違約事件是相互獨立的，試求當 X 違約但其餘債券無違約之發生機率約為多少？
(A)0.0094
(B)0.0388
(C) 0.05
(D) 0.9314

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統計： A(65), B(13), C(5), D(15), E(0) #846943

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Roxanne Li

B1 · 2023/11/07

#5961260

因三檔債券違約事件相互獨立，所以X違約機...

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40.有關信用評等轉置矩陣之假設，下列敘述何者正確？ (A)同一評等等級中的客戶有相同性質的信用風險、信用移轉機率與違約機率 (B)同一評等等級中的客戶有不同性質的信用風險、但信用移轉機率與違約機率相同 (C)同一評等等級中的客戶有相同性質的信用風險、但信用移轉機率與違約機率均不同 (D)同一評等等級中的客戶有相同性質的信用風險、信用移轉機率，但違約機率均不同

37.假設 X、Y、Z 三個債券違約機率分別為 0.01、0.02、0.04，且違約事件是相互獨立的，試求當 X 違約但其餘債券無違約之發生機率約為多少？
(A)0.0094
(B)0.0388
(C) 0.05
(D) 0.9314

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37.假設 X、Y、Z 三個債券違約機率分別為 0.01、0.02、0.04，且違約事件是相互獨立的，試求當 X 違約但其餘債券無違約 之發生機率約為多少？ (A)0.0094 (B)0.0388 (C) 0.05 (D) 0.9314

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(A)0.0094
(B)0.0388
(C) 0.05
(D) 0.9314