38、 （ ） 同時買進一張三月份國庫券（T-Bill）期貨，賣出一張三個月的歐洲美元（Eurodollar）定期存單期貨，稱為：
(A) 上跨式部位
(B) 下跨式部位
(C) 多頭 TED 價差交易
(D) 空頭 TED 價差交易

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統計： A(5), B(1), C(14), D(6), E(0) #1265943

詳解 (共 1 筆)

#7392582

當市場風險規避情緒增加，投資人湧向安全性資產（T-Bill），使得 T-Bill 利率下跌；同時可能擔心銀行間體系風險，導致 Eurodollar 利率上升。此時 T-Bill 利率 - Eurodollar 利率 的差距會縮小（例如從 -2.0% 變成 -1.5%），這種操作即為多頭 TED 價差交易。

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