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期貨交易理論與實務
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107年 - 107-2 期貨商業務員 期貨交易理論與實務#71526
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38.某股票投資組合之市值為2,000萬元,貝它值為1.1,經理人看淡後市,欲將貝它值變為-0.1,臺股指數期貨目前為7,500點,每點代表200元,該經理人應:
(A)賣出11口契約
(B)賣出12口契約
(C)賣出16口契約
(D)貝它值無法變負
答案:
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統計:
A(26), B(49), C(694), D(16), E(0) #1862199
詳解 (共 1 筆)
Kuma醬
B1 · 2020/02/25
#3798250
(-0.1-1.1)*2000萬/750...
(共 31 字,隱藏中)
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39.在基差(現貨價格-期貨價格)為+3時買入期貨並賣出現貨,在基差為-2時結清所有部位,此交易的總損益為: (A)獲利5 (B)損失5 (C)獲利1 (D)損失1
#1862200
40.一般而言,投機策略對期貨價格的影響為何? (A)具穩定作用 (B)助漲助跌 (C)容易產生高估之現象 (D)容易產生低估之現象
#1862201
41.小恩賣出3月DJIA指數期貨,價格為535.15,並買入6月DJIA指數期貨,價格為545.00。當價差(近月-遠月)變為-20時予以平倉,則損益為何?(假設DJIA期約規格為250) (A)損失$2,537.5 (B)獲利$2,537.5 (C)獲利$507.5 (D)損失$507.5
#1862202
42.買入長期公債期約(T-Bond Futures)10口,價格75-08,之後以76-24平倉,問其獲利為何? (A)7,500 (B)15,000 (C)5,000 (D)10,000
#1862203
43.由於小恩看空未來1個月長期公債期貨價格的走勢,決定買進履約價格為100並賣出履約價格為96之利率期貨買權,價格分別是C1與C2,請問其最大可能執行獲利為: (A)C1+C2 (B)-C1+C2 (C)-C1+C2+4 (D)-C1+C2-4
#1862204
44.某甲以52元買進A股票後,又買進同量的A股賣權,其履約價格為50元,權利金為1元,則某甲在權利期間結束時,每單位之最大可能虧損為: (A)52元 (B)2元 (C)1元 (D)3元
#1862205
45.關於期貨買權何者正確? (A)時間價值=權利金+內含價值 (B)時間價值=權利金-內含價值 (C)時間價值>內含價值 (D)時間價值<內含價值
#1862206
46.期貨賣權(Put)的Delta為-0.7,表示在其他情況不變下,期貨價格若上漲1元,期貨買權(Call)價格會: (A)下跌0.3元 (B)上漲0.3元 (C)下跌0.7元 (D)上漲0.7元
#1862207
47.若九月黃豆期貨買權的執行價格為$630,權利金為$30,內含價值為$25,則此九月黃豆期貨價格為多少? (A)600 (B)625 (C)660 (D)655
#1862208
48.目前國內各種指數期貨契約交易保證金可以何種有價證券抵繳? (A)中央登錄公債 (B)外幣計價國際債券 (C)股票 (D)選項ABC皆可
#1862209
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