試題詳解

試卷：112年 - 112-3 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#118922 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷名稱：112年 - 112-3 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#118922

年份：112年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

4. 若一個資產的對數價格 X 之隨機行程為： dX = mX dt+sX dz ，請問 f(X)= X² 的隨機行程中 dt 項前面的係數依 Ito’s lemma 其應該是下列何者？
(A) 2mX²+ s²X²
(B) 2mX²
(C) mX² + 2s²X²
(D) mX² + s²X²

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