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證券商高級業務員◆投資學
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100年 - 100-3 高級業務員:投資學#37845
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41. 市場風險(Market Risk)是指:
(A)系統、可分散風險
(B)非系統、可分散風險
(C)系統、不可分散風險
(D)非系統、不可分散風險
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統計:
A(7), B(5), C(57), D(4), E(0) #1087090
詳解 (共 2 筆)
努力努力再努力拼郵局營運職
B1 · 2019/06/02
#3391631
正解應為C市場風險是指未來市場價格(利率...
(共 57 字,隱藏中)
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【站僕】摩檸Morning.
B2 · 2019/08/26
#3556815
原本題目:41. 市場風險(Market...
(共 172 字,隱藏中)
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42. 保守的投資者安排資產組合時: (A)採取風險中立態度 (B)偏好投機股(C)採取趨避風險 (D)不考慮投資風險
#1087091
43. 當實際報酬率與預期報酬率離散程度小時,即表示: (A)該項投資的報酬很大 (B)該項投資的報酬很小(C)該項投資的風險很大 (D)該項投資的風險很小
#1087092
44. 任何一證券的貝它(Beta)係數,其可能的範圍限制為: (A)必須大於或等於 0 (B)必須介於-1 與+1 之間 (C)必須介於 0 與 1 之間 (D)無任何限制
#1087093
45. 若投資者預期證券市場未來將上漲,則其應買進 β 值為何之股票? (A)小於 1 (B)大於 1 (C)0 (D)-1
#1087094
46. 股票 X 的報酬率標準差較股票 Y 為大,則下列敘述何者正確? (A)X 之貝它必較 Y 為高 (B)當市場上漲時,X 之價格上漲幅度必較大(C)當市場下跌時,Y 之價格下跌幅度必較大 (D)X 之總風險必較 Y 為大
#1087095
47. 在以風險為橫軸,預期報酬率為縱軸之平面上,將國外證券納入原國內證券之投資組合中,理論上 可使原效率前緣: (A)向右下方移動 (B)向左上方移動 (C)維持不變 (D)移動方向不一定
#1087096
48. 證券 X 之報酬率標準差較證券 Y 為小。對於X與Y 組成之最小變異投資組合,下列敘述何者正確? (A)證券 X 在組合中占之比例較大 (B)證券 Y 在組合中占之比例較大(C)證券X與Y 之比例相同 (D)該組合之報酬率變異數必等於 0
#1087097
49. 下列何者不是基本 CAPM 模型之假設或結果? (A)投資人皆同意所有股票之標準差相同 (B)證券市場線有正的斜率(C)存在無風險利率 (D)所有投資人對相同之投資組合有相同之期望報酬
#1087098
50. 當技術分析(使用歷史資料預測股價)無效時,市場至少必須是: (A)弱式效率市場假說 (B)半強式效率市場假說 (C)強式效率市場假說 (D)非效率市場
#1087099
51. 由 CAPM,若某投資標的物之貝它係數等於 1,則其預期報酬率較市場投資組合之預期報酬率為: (A)大 (B)小 (C)相等 (D)不一定
#1087100
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