42. 在臺灣期貨交易所之動態價格穩定措施下，即時價格區間上(下)限=基準價±退單點數，在取得當盤最 新波動度參數前，臺指選擇權的週到期契約與最近月到期契約之退單點數如何計算？
(A)最近標的指數收盤價 × 0.5%
(B)最近標的指數收盤價 × 1%
(C)最近標的指數收盤價 × 2%
(D)最近標的指數收盤價 × 3%

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統計： A(44), B(407), C(641), D(31), E(0) #2447137

詳解 (共 1 筆)

#4277874
(三)退單點數 (退單點數基準值及退單百分比)
  • 股價指數期貨商品及匯率期貨商品
    ✔國內股價指數期貨
    ➤臺股期貨、小型臺指期
    • 最近月、次近月契約：採最近標的指數收盤價×退單百分比1%。
    • 一週到期、第3近月、第1季月、第2季月、第3季月契約：採最近標的指數收盤價×退單百分比2%。
    • 跨月價差：採最近標的指數收盤價×退單百分比1%。
    ➤電子期貨、金融期貨、非金電期貨、臺灣50期貨、櫃買期貨及富櫃200期貨及臺灣永續期貨
    • 單式月份：採最近標的指數收盤價×退單百分比2%。
    • 跨月價差：採最近標的指數收盤價×退單百分比1%。
    ➤臺灣生技期貨
    • 單式月份：採最近標的指數收盤價×退單百分比3%。
    • 跨月價差：採最近標的指數收盤價×退單百分比1.5%。
    ✔國外股價指數期貨及匯率期貨：包含東證期貨、美國道瓊期貨、美國標普500期貨及美國那斯達克100期貨、美元兌人民幣期貨、小型美元兌人民幣期貨、歐元兌美元期貨、美元兌日圓期貨、英鎊兌美元期貨及澳幣兌美元期貨。
    ➤單式月份：採該期貨最近到期契約最近之每日結算價×退單百分比2%。
    ➤跨月價差：採該期貨最近到期契約最近之每日結算價×退單百分比1%。
  • ETF期貨
    ✔元大台灣50ETF期貨、元大高股息期貨
    ➤單式月份及跨月價差：採該期貨最近月契約開盤參考價×退單百分比2%。
    ✔元大寶滬深ETF期貨、富邦上証ETF期貨、元大上證50ETF期貨、FH滬深ETF期貨、國泰中國A50ETF期貨、富邦深100ETF期貨、群益深証中小ETF期貨
    ➤單式月份及跨月價差：採該期貨最近月契約開盤參考價×退單百分比3.5%。
  • 臺指選擇權
    臺指選擇權退單點數以最近標的指數收盤價×退單百分比2%為基準，並依各契約盤中理論避險比率(Delta值)及不同到期月份計算，計算公式如下：
    (1)週到期契約與最近月到期契約之退單點數：
    ➤取得當盤最新波動度參數前
    退單點數=最近標的指數收盤價×退單百分比2%。
    ➤取得當盤最新波動度參數後
    退單點數=最近標的指數收盤價×退單百分比2%×Delta絕對值×2。
    其中:
    • Delta絕對值未達0.25者，視為0.25。
    • Delta絕對值逾0.5者，視為0.5。
    • Delta為理論避險比率，依臺指選擇權基準價之相關條件訂定之。
    (2)其他到期月份契約之退單點數
    退單點數=最近標的指數收盤價×退單百分比2%。
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私人筆記#2520388
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週到期契約與最近月到期契約之退單點數： ...
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私人筆記#2656151
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時價格區間上(下)限=基準價±退單點數，...
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私人筆記#3908513
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)退單點數 (退單點數基準值及退單百分比...
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