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期貨交易理論與實務
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100年 - 2011年期貨-理論與實務-第六章臺灣期貨交易所期貨與選擇權交易實務 (1-100)#6021
> 試題詳解
46.若目前臺灣加權股價指數為 5,120,臺指期貨價格為 5,076,請問目前的基差為何?
(A)+44
(B)-44
(C)+22
(D)-22。
答案:
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統計:
A(55), B(12), C(1), D(5), E(0) #243408
私人筆記 (共 1 筆)
柯震冬
2018/03/11
私人筆記#694228
未解鎖
基差=現貨價格-期貨價格
(共 18 字,隱藏中)
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94.臺灣期貨交易所公債期貨每日結算價為何?(A)採盤中交易時段之平均價 (B)採開盤時段之成交價 (C)採收盤前一分鐘內所有交易之成交量加權平均價 (D)採收盤時段之最高價。
#243456
95.臺灣期貨交易所公債期貨之交割日為何?(A)最後交易日後第二個營業日 (B)最後父易日後第三個營業日 (C)到期月份之第三個星期三 (D)最後交易日後第一個營業日。
#243457
96.臺灣期貨交易所公債期貨交割方式為何?(A)現金交割 (B)實物交割 (C)選項A、B皆可 (D)選項A、B皆不可。
#243458
97.臺灣期貨交易所公債期貨最後結算價為何?(A)以最後交易日收盤前半小時內所有交易之成交量加權平均價訂之 (B)當日交易時間內無成交價,由臺灣期貨交易所股份有限公司決定之 (C)當日交易不足五十筆者,以當日實際交易之成交量加權平均價替代之 (D)選項A、B、C皆可。
#243459
98.假設9月底時,吳先生認為12月份長天期殖利率將走低,於是買進12月份價格為 101.010之公債期貨,若10月11日以 102.005賣出,其損益為何?(A)賺 49,750元 (B)損失49,750元 (C)賺 49,250元 (D)損失 49,250元。
#243460
99.假設X公司持有債券現貨總市值為2億元,存續期間為7.6年,期貨存續期間為9年,期貨價格為83.895。若X公司希望將存續期間調整至0 (即不受利率波動影響),則其避險所需契約數為何?(A)買進40個期貨契約 (B)賣出40個期貨契約 (C)買進50個期貨契約 (D)賣出50個期貨契約。
#243461
100.臺灣期貨交易所公債期貨最小升降單位為何?(A)每百元 0.001元 (B)每百元 0.005元 (C)每百元 0.010元 (D)每百元 0.015元。
#243462
1.本土期貨契約價格撮合方式為:(A)逐筆撮合 (B)集合競價 (C)開盤採逐筆撮合、盤中採集合競價 (D)開盤採集合競價、盤中及收盤採逐筆撮合。
#243363
2.經行政院金管會核准經營國外期貨交易的本國期貨商,在交易與結算的兩大作業,下列何者為正確?(A)本國期貨商絕對禁止成為外國結算所的結算會員 (B)本國期貨商絕對禁止成為外國交易所的非結算會員 (C)本國期貨商若取得外國非結算會員資格,則可以直接到交易所交易;若取得外國結算會員資格,則可以自行結算 (D)行政院金管會沒有此項規範。
#243364
3.若客戶在指定的時限內沒有補齊所追繳的保證金,則期貨商:(A)可依客戶開戶時所簽署的客戶同意書規定,有權以客戶名義平倉 (B)須經過客戶的同意始能代客戶平倉 (C)平倉後客戶帳戶若有餘額,可不必歸還給客戶 (D)平倉後客戶帳戶若有超額損失 (over loss),客戶不必負責。
#243365
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