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衍生性商品之風險管理
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109年 - 109-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#84860
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5. 某公司欲依新版巴塞爾協定計提作業風險適足資本,若該公司過去三年營業毛利依次為5,000,000、3,000,000、–100,000,則該公司若採行基本指標法來計提,計提的金額應為何?
(A)600,000
(B)400,000
(C)200,000
(D)150,000
答案:
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統計:
A(17), B(6), C(8), D(0), E(0) #2271467
詳解 (共 1 筆)
Irene Lee
B1 · 2021/02/12
#4542043
基本指標法係以單一指標計算作業風險資本計...
(共 120 字,隱藏中)
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6. 某廠商之資本成本為 600 萬元,利潤為 1,500 萬元,經濟資本為 12,000 萬元,試問其風險調整 後之資本報酬率(RAROC)為何? (A) 2.5% (B) 5% (C) 7.5% (D)10%
#2271468
7. 基礎內部評等法允許銀行自行估計下列何項數值? (A)違約率 (B)違約損失率 (C)到期期間 (D)違約曝險額
#2271469
8. 出售賣權時,可利用下列何者達成 vega-neutral? (A)政府公債 (B)標的物 (C)相同標的之買權 (D)標的物之期貨契約
#2271470
9. 若某資產 10 天 97.5%的風險值為 1,555,則其 1 天 99%的風險值為何? (N(-1.65) = 0.05, N(-1.96) = 0.025, N(-2.33) = 0.01) (A)784 (B)585 (C)393 (D)176
#2271471
10. 下列何種風險值的計算方法不需假設模型的分配型態? (A)Delta-Gamma 法 (B)Delta-Normal 法 (C)歷史模擬法 (D)蒙地卡羅法
#2271472
11. 在 KMV 信用模型架構之下,若一公司資產為 300 萬元,負債為 250 萬元,資產標準差為 50 萬 元,則其違約標準差距離為: (A)1 個標準差 (B)2 個標準差 (C)3 個標準差 (D)條件不足,無法計算
#2271473
12. 關於選擇權的 delta 與 gamma,以下何者為真? (A)買入賣權,為正 delta 與負 gamma (B)賣出賣權,為正 delta 與負 gamma (C)買入買權,為正 delta 與負 gamma (D)賣出買權,為負 delta 與正 gamma
#2271474
13. 下列何項信用風險的衡量模型係建立在信用風險與企業資本結構的關係上? (A) KMV 法 (B) CreditMetrics 法 (C) CreditRisk+法 (D) CreditPortfolio View 法
#2271475
14. 假設一個信評 BB 級之五年期公司債,價值 50 萬元。違約回復率為 75%,預期信用風險損失為10,000 元,試問其隱含違約率為多少? (A)2% (B)4% (C)6% (D)8%
#2271476
15. 下列敘述何者為真? (A)無法即時賣出持有部位或籌集資金以建立欲持有的部位,稱之為基差風險 (B)若最小變異避險比例為 1,則為完全避險 (C)若沒有基差風險,則最小變異避險比例恆為 1 (D)以上皆是
#2271477
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