50. 假設錢來公司持有臺灣國庫債券現貨總市值為2億元，存續期間為7.6年，期貨存續期間為9年，期貨價格為83.895。若錢來公司希望將存續期間調整至0（即不受利率波動影響），則其避險所需之TAIFEX公債期貨契約數為何？
(A)買進40個期貨契約
(B)賣出40個期貨契約
(C)買進50個期貨契約
(D)賣出50個期貨契約

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統計： A(173), B(769), C(149), D(258), E(0) #2009801

詳解 (共 6 筆)

#3729551
老莫108年，p.98 十年期公債面額...
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#3551013
避險所需契約數=[債券總市值/期貨價格*...
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#5181403
背答案吧 反正不差這題有多頭部位，所以做...
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#3993500
十年期公債面額500萬 公債期貨以百元...
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#4434288

（200000000/（83.895*50000)[(0-7.6)/9]=-40

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#5857152
十年期公債面額500萬 避險所需契約數=【債券總市值/期貨價格*（5,000,000/100）】*【（目標存續期間-債券存續期間）/期貨存續期間】 =【200,000,000/（83.895*50,000）】*【（0-7.6）/9.0】=-40 A公司需賣出40個期貨契約避險
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