6.一位握有某公司 50,000 股股票的投資人,現市價是每股 30 元。投資人欲使用 Mini S&P 500 期貨做 避險,指數現為 1,500 點,期貨每點 50 元,股票的 Beta 值是 1.3,投資人應遵從的避險策略是:
(A)買進 20 口契約
(B)賣出 20 口契約
(C)買進 26 口契約
(D)賣出 26 口契約

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統計: A(0), B(1), C(0), D(10), E(0) #3025635

詳解 (共 1 筆)

#5666130

持有現貨,要賣期貨避險

需要x口

x=beta * 現貨總額/ 期貨單價
1.3(beta) *   50000* 30 / (1500*50 )  = 26口

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