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期貨交易理論與實務
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96年 - 第二次期貨業務員測驗-期貨交易理論與實務#24598
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62.下列那一個商品沒有在紐約商品交易所(COMEX)中交易?
(A)黃金
(B)白金
(C)白銀
(D)銅
答案:
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統計:
A(19), B(24), C(6), D(30), E(0) #915785
詳解 (共 1 筆)
劉大
B1 · 2019/10/08
#3611121
白金期貨交易所有 "紐約商業期貨交易所(...
(共 51 字,隱藏中)
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63.握有CME加幣期貨空頭部位之交易人,當交割時,他將換取何種外幣? (A)加幣 (B)美元 (C)因採現金交割,交易人無持有任何外幣(D)選項( A )( B )( C )皆非
#915786
64.黃金期貨交割,交易所通常指定下列何地點為黃金條塊儲藏的地點? (A)美國聯邦儲備銀行 (B)全世界主要的金礦商(C)紐約主要的銀行 (D)選項( A )( B )( C ))皆可
#915787
65. 一位交易人買進摩根臺指期貨,價位為368.5,當摩根臺指期貨上漲至378.5,為保有獲利的部 分,該交易人應採用何種委託? (A)賣出STOP,價位為379.5 (B)賣出STOP,價位為375.5 (C)買進STOP,價位為375.5 (D)買進STOP,價位為379.5
#915788
66.交易人握有小麥期貨多頭部位,價位為$3.50/英斗,當他被通知交割時之結算價為$3.90/英 斗,佣金、手續費不計,交易人的淨成本為:(小麥期貨契約值5,000英斗) (A)$19,500 (B)$2,000 (C)$17,500 (D)$14,500
#915789
67.老王向期貨商下觸及市價委託單欲買進一口臺股期貨,設定的價位為5,100,若目前臺股期貨的 報價為5,150,請問下列何者臺股期貨的走勢可讓老王的委託單成交? (A)5,150→5,123 (B)5,150→5,099 (C)5,150→5,115 (D)5,150→5,140
#915790
68.某穀物中盤商為其即將需要的農作物採避險。避險之初基差為-6,當中盤商從市場購得現貨後, 結束其避險,基差變為+7,則:(A)採空頭避險 (B)基差變弱(C)此為逆向市場(D)損益為-13
#915791
69.原則上,避險時所使用期貨之交割曰必須比現貨風險之揭曉日: (A)久遠或同曰 (B)早到或同曰 (C)同曰 (D)無太大關係
#915792
70.小額交易人利用指數期貨構建避險策略,大部分皆屬於何種避險策略? (A)直接避險(B)不同到期日之交叉避險 (C)標的物不同之交又避險 (D)選項( A )( B )( C )皆非
#915793
71.以買進期貨來規避漲價風險者,在標的物跌價時: (A)他能得到跌價的好處(B)反須承擔跌價的損失(C)跌價對其毫無影響(D)僅受基差風險影響
#915794
72.試問以下狀況之風險最小避險比例(minimum variance hedge ratio) ? €現貨價格變動標準差 為0.6,期貨價格變動標準差為0.8,二者之相關係數為0.8) (A)0.6 (B)0.8 (C)0.7 (D)0.5
#915795
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