69.當客戶買進六月份日經指數期貨2 口，並同時賣出2 口九月份日經指數期貨，則期貨商對客戶要 求存入的保證金應為：
(A)4 口日經指數期货所需保證金
(B)2 口日經指數期貨所需保證金
(C)小於2 口日經指數期貨所需保證金
(D)選項( A )、( B )、 ( C )皆非

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統計： A(2), B(2), C(6), D(0), E(0) #915942

詳解 (共 2 筆)

#2760318
臺灣期貨交易所期貨契約價差部位組合保證金計收方式

　　本公司期貨契約價差部位組合，為就所適用契約(TX.TE.TF.MTX.T5F.GBF.XIF.GTF.GDF.TGF.RHF.RTF.TJF.I5F.XEF.XJF.XBF.XAF.UDF.SPF)收盤後之部位餘額，採一口多(買)方和一口空(賣)方之部位組合，計算應收取保證金之金額，其部位組合保證金之計算方式如下：


商品組代號TX、TE、TFT5、XI、GT、GB、GD、TG、RH、RT、XE、XJ、XB、XA、TJ、I5、UD、SP
固定比率30%50%
跨月價差
風險值		依各商品組之
結算保證金×30%

依各商品組之
結算保證金×50%



是故，應收保證金會自動減收，不需要收到兩口的保證金

實際收取額度，依各期交所不同，日經有三個期交所，保證金收法各有不同


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#4431955
市場內價差（跨月價差），因風險較低保證金...
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