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試題詳解

試卷：111年 - 111-1 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#107704 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷資訊

試卷名稱：111年 - 111-1 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#107704

年份：111年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

7. 考慮存在一到期日為三個月後、履約價 CHF 20 的歐式買權，其標的股票的現在股價為 CHF 25。 假設連續無風險利率為 3%且在到期日前無股利，則為了避免套利機會(arbitrage opportunities)，該 買權價格的下限為何？
(A)CHF 0.00
(B)CHF 5.00
(C)CHF 5.15
(D)CHF 5.59
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詳解 (共 1 筆)

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