阿摩線上測驗
登入
首頁
>
衍生性商品之風險管理
>
112年 - 112-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#116287
> 試題詳解
8. 下列哪一項指標不適合用在固定收益證券的風險衡量?
(A) 存續期間
(B) 曲度
(C) 風險值
(D) 票面利率
答案:
登入後查看
統計:
A(0), B(3), C(1), D(4), E(0) #3145883
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/11/07
#7042785
題目解析 在這道題目中,我們需要判斷哪...
(共 948 字,隱藏中)
前往觀看
0
0
相關試題
9. 一個五年到期零息債券面值為 10 萬元,市場價格為 9 萬 5 千元,則這檔零息債券的存續期間為? (A) 3.5 年 (B) 4.2 年 (C) 4.6 年 (D) 5 年
#3145884
10. 下列哪一項不是衍生性金融商品的功能? (A) 避險 (B) 套利 (C) 投機 (D) 以上皆非
#3145885
11. 期貨市場的違約機率遠低於遠期市場的主要原因是? (A)遠期市場單筆交易的金額大於期貨市場的單筆交易金額 (B)期貨市場有每日結算的功能,遠期市場是到期一次結算 (C)期貨交易大多在到期前平倉不會進行交割,遠期交易則是大多進行到期交割 (D)以上皆是
#3145886
12. 甲資產價值 400 萬元,甲資產的報酬率每日變動標準差為 1.6%,則甲資產 1 天期信賴水準 95% 的風險值(VaR)為?(?0.95 = 1.65) (A)105,600 (B)1,499,120 (C)64,000 (D)90,376
#3145887
13. 下列何項資產的報酬率是非線性的? (A) 股票 (B) 期貨 (C) 選擇權 (D) 遠期
#3145888
14. 要衡量投資組合中某一資產增加 1 單位對投資組合風險值的影響,應該用下列哪一種衡量方式? (A) 部分風險值 (partial VaR) (B) 增量風險值 (incremental VaR) (C) 邊際風險值 (marginal VaR) (D) 相對風險值 (relative VaR)
#3145889
15. 丙資產以變異數共變異法衡量的 1 日風險值是 5,000,000 元,則 10 日的風險值為? (A) 5,000,000 元 (B) 50,000,000 元 (C) 15,811,388 元 (D) 500,000 元
#3145890
16. 假設資產報酬率的分配有厚尾的現象,則使用常態分配來估計風險值時會發生? (A) 高估 (B) 低估 (C) 沒有影響 (D) 無法判斷
#3145891
17. 下列哪一種風險值估算方法完全不需考慮對報酬率的損益分配的假設? (A) 變異數/共變異數法 (B) 歷史模擬法 (C) 蒙地卡羅模擬法 (D) 以上皆非
#3145892
18. 下列哪一種衡量風險的方法需要風險管理人員對市場狀況做預期? (A) 敏感性分析法 (B) 情境分析法 (C) 風險值 (D) 變異數分析
#3145893
相關試卷
113年 - 113-3 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#125791
2024 年 · #125791
113年 - 113-2 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#125777
2024 年 · #125777
113年 - 113-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#119562
2024 年 · #119562
112年 - 112-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#116287
2023 年 · #116287
112年 - 112-2 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#116282
2023 年 · #116282
111年 - 111-3 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#112629
2022 年 · #112629
111年 - 111-2 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#111985
2022 年 · #111985
111年 - 111-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#107707
2022 年 · #107707
110年 - 110-3 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#111996
2021 年 · #111996
110年 - 110-2 期貨交易分析人員資格測驗試題:衍生性商品之風險管理#104474
2021 年 · #104474