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期貨交易理論與實務
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109年 - 109-3 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#90560
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8. 可可期貨保證金為每口$750,契約值為 10 噸,目前可可期貨價位為$1,400/噸,某交易人買進 2 口可 可期貨,該交易人所承擔的風險為:
(A)保證金$750
(B)保證金$1,500
(C)2 口的總契約值$28,000
(D)沒有風險
答案:
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統計:
A(6), B(97), C(893), D(4), E(0) #2447103
私人筆記 (共 1 筆)
今年一定甜
2022/12/12
私人筆記#4757914
未解鎖
補充相關題目: 交易人從事期貨交...
(共 142 字,隱藏中)
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相關試題
9. 若某期貨契約之保證金為契約總值之 6%,當期貨價格跌 3%時,該契約之買方損益為: (A)損失 50% (B)獲利 50% (C)損失 25% (D)獲利 25%
#2447104
10. 美元指數期貨(U.S. Dollar Index)、地方政府公債指數期貨(Municipal Bond Index)之交割方式為: (A)現金交割 (B)實物交割 (C)地方政府公債期貨為實物交割,美元指數期貨為現金交割 (D)地方政府公債期貨為現金交割,美元指數期貨為實物交割
#2447105
11. NYMEX 原油期貨契約為 1,000 桶,原始保證金為$3,000,維持保證金為$2,500,交易人以$87.20/桶買進 一口,並繳交$3,000 保證金,當價格跌至$86.50/桶,交易人須補繳保證金多少? (A)$300 (B)$500 (C)$700 (D)$900
#2447106
12. 目前客戶的保證金淨值為 US$60,000,而其未平倉部位所需原始保證金為 US$48,000,維持保證金為 US$36,000,則若客戶欲出金,其最高可提領金額為: (A)US$60,000 (B)US$12,000 (C)US$24,000 (D)0
#2447107
13. 假設有一美國企業,2 個月後需要一筆 3 億日圓向日本進口汽車,請問該公司應如何避險? (A)買進日圓期貨 (B)賣出日圓期貨 (C)買進日圓賣權 (D)賣出日圓買權
#2447108
14. SGX-DT 的日經指數期貨每點之契約值為 500 日圓,原始保證金為 900,000 日圓,維持保證金為 675,000 日 圓,請問若在 9,200 買進日經指數期貨,應補繳保證金的價位是在(每點契約值 500 日圓): (A)8,750 (B)8,745 (C)9,650 (D)9,655
#2447109
15. 某出口商於 5 月時預計 10 月可收到一筆歐元貨款,下列哪一月份之歐元期貨最適合用來避險? (A)同年 9 月 (B)同年 12 月 (C)次年 3 月 (D)次年 6 月
#2447110
16. 以買進期貨來避險的人,在基差為-3 時進行避險,在基差為-1 時結清部位,其每單位之避險損益為: (A)獲利 4 (B)損失 4 (C)獲利 2 (D)損失 2
#2447111
17. 在任選交割日之設計下,如長期利率高於短期利率,公債期貨賣方會傾向於交割月份的那一時段交割? (A)月初 (B)月中 (C)月底 (D)無所謂
#2447112
18. 計算公債期貨的避險比率時,須考慮現貨與期貨的: (A)發行期間 (B)票面利率 (C)利率敏感度 (D)面額
#2447113
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