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期貨、選擇權與其他衍生性商品
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107年 - 107-3 期貨交易分析人員:期貨、選擇權與其他衍生性商品#72317
> 試題詳解
9. 針對 S&P500 選擇權的隱含波動率指的是?
(A)CDX
(B)VIX
(C)CDS
(D)iTraxx
答案:
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統計:
A(1), B(28), C(0), D(0), E(0) #1883759
詳解 (共 1 筆)
陳柏昌
B1 · 2018/10/24
#3045505
VIX是利用價平附近SP500選擇權波動...
(共 143 字,隱藏中)
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相關試題
10.當抵押債券受到憑證(CDO)標的資產的違約相關性增加時,對保護買方而言,下列敘述何者正確? (A)高順位分券及權益分券的價值皆增加 (B)高順位分券及權益分券的價值皆減少 (C)高順位分券價值減少,權益分券價值增加 (D)高順位分券價值增加,權益分券價值減少
#1883760
11.以標的物資產在一段時間內之平均價格作為最後結算依據之選擇權為: (A)American option (B)Bermudan option (C)Asian option (D)Digital option
#1883761
12.美國某公司到瑞士發行公司債,價值 1,000 萬瑞士法郎,所募資金將兌換成美元,此公司如何 使用 CME 之外匯期貨,以規避匯率的風險? (A)賣瑞士法郎期貨 (B)買瑞士法郎期貨 (C)賣美元期貨 (D)買美元期貨
#1883762
13.若 12 月時之英鎊即期匯率為$1.5800/£,美元和英鎊之 3 個月即期年化利率分別為 4%及 8%, 6 個月即期年化利率分別為 4.5%及 8.5%,則合理之 3 個月期貨價格應為: (A)1.5164 (B)1.5248 (C)1.5484 (D)1.5645
#1883763
14.如果 S1 與 S2 都遵循 geometric Brownian motion,下列敘述何者為真? (A)Ln(S1+S2) is normally distributed (B)S1*S2 is lognormally distributed (C)S1*S2 is normally distributed (D)S1+S2 is normally distributed
#1883764
15.則 call option 之 delta 為: (A)0.7791 (B)0.2209 (C)0.7349 (D)0.2651
#1883765
16.承上題,put option 之 delta 應為: (A)-0.7791 (B)-0.2209 (C)-0.7349 (D)-0.2651
#1883766
17.一個 delta-neutral 的投資組合的 gamma 為-2,000,一個選擇權的 delta 及 gamma 分別為 0.5 及 1,則如何使此投資組合變成 delta 及 gamma neutral? (A)賣出 2,000 單位的選擇權,買入 1,000 單位的現貨 (B)賣出 4,000 單位的選擇權,買入 4,000 單位的現貨 (C)買入 2,000 單位的選擇權,賣出 1,000 單位的現貨 (D)買入 2,000 單位的選擇權,賣出 4,000 單位的現貨
#1883767
18.如何透過選擇權來複製與購買股票相同的現金流量: (A)存錢、買買權、賣賣權 (B)存錢、買買權、買賣權 (C)借錢、買買權、賣賣權 (D)借錢、買買權、買賣權
#1883768
19.履約價在 50 兩年到期之歐式買權之合理價格在: (A)8 與 9 之間 (B)7 與 8 之間 (C)6 與 7 之間 (D)5 與 6 之間
#1883769
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