試題詳解

試卷：96年 - 第三次期貨業務員測驗-期貨交易理論與實務#24600 | 科目：期貨交易理論與實務

試卷資訊

試卷名稱：96年 - 第三次期貨業務員測驗-期貨交易理論與實務#24600

年份：96年

科目：期貨交易理論與實務

91.買進一口 9月份S&P 500期貨買權、履約價格為1,400，買進一口 9月份S&P 500期貨買權、履約價格為1,420，請問上述動作與下列何者可組成蝶狀價差策略？
(A)買進2 口 9月份S&P 500期貨買權、履約價格為1,410
(B)賣出2 口 9月份S&P 500期貨買權、履約價格為1,410
(C)賣出2口 9月份S&P 500期貨賣權、履約價格為1,410
(D)賣出2 口 12月份S&P 500期貨買權、履約價格為1,410

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