題組內容

2. 甲公司有一個 3 千 6 百萬的投資組合,貝它值 (beta) 等於 1.2。加權股價指數期貨目前為 7500,期貨契約的價值為 200 乘以指數,以下策略需要進行買或賣多少期貨合約? (10 分)

(Ⅰ) 規避所有系統性風險