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2. 中油公司想要購買 100 萬桶杜拜原油，為了規避原油價格上漲的風險，該公司想要購買布蘭特原油 期貨契約(每口 1,000 桶原油)來避險。假設杜拜原油價格與布蘭特原油期貨價格相關係數 0.8，杜拜 原油價格年波動率 40%，而布蘭特原油期貨價格波動率 25%。

(1)請問該公司應買進多少口原油期貨契約來避險？(5 分)

詳解 (共 1 筆)

anitaW
anitaW
詳解 #5057937
2021/09/01
避險比率=0.4/0.25*0.8=1....
(共 48 字，隱藏中）
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