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申論題

試卷：104年 - 104-3 期貨交易分析人員 - 期貨、選擇權與其他衍生性商品#69361
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
年份：104年
排序：0

申論題資訊

試卷：104年 - 104-3 期貨交易分析人員 - 期貨、選擇權與其他衍生性商品#69361
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
年份：104年
排序：0

題組內容

2.請以二項式法評價以下買權。股價S = $80，履約價K=$80，股價上升幅度u = 1.25，股價 下降幅度d = 0.80，無風險利率R= 1 +r=1.05，期數n = 2。

申論題內容

(2)假設選擇權為美式，請計算其價格。（2.5分）