題組內容

2. 有一投資組合包含 A 與 B 兩檔股票，假設該兩檔股票的報酬率為常態分配且不相關，其波動率標 準差分別為 1%與 3%；該投資組合總金額為 600 萬，其中 A 股票有 200 萬，B 股票有 400 萬。 N(-2.33)=0.01 N(-1.645)=0.05

(2)計算 A 股票的邊際風險值(Marginal VaR)。（3 分）

詳解 (共 1 筆)

a0922110936
a0922110936
詳解 #3649580
2019/11/03
A 股票的邊際風險值(Marginal ...
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私人筆記 (共 1 筆)

Andrew
Andrew
私人筆記 #3428470
2021/08/02
△VAR=1.645 *        ...
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