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衍生性商品之風險管理
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115年 - 115-1 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#145043
> 申論題
(2) 當股價在何種範圍時，會使此交易策略產生損失？(3 分)
相關申論題
(3) 畫出此交易策略的損益圖型，圖中應標註最大損失點和損益兩平點。(5 分)
#591026
3. 假設甲公司的投資部位中，包含二檔股票 A 和 B，股票 A 價值 3,000 元，股票 B 價值 5,000 元， 股票 A 和 B 每日波動率分別為 1.8%和 1.2%，假設這兩檔股票報酬率的相關係數為 0.3， N(0.01)=2.33，√10≒3.162，根據前述的資料，試列出下列數值： (1) 計算股票 A 在 99%信賴區間、10 天期的風險值(VaR)為多少？(5 分)
#591027
(2) 該投資組合在 99%信賴區間、10 天期的風險值(VaR)為多少？(5 分)
#591028
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