題組內容

1. 假設某日的小型台指期貨價格為 7,950，距到期日 15 天。同時間的相同到期日履約價為 7,800 的台 指買權價格為 270，無風險利率 15 天的折現因子為 0.999。

(2) 若相同條件的台指賣權報價為 115，則在不考慮交易成本下，應如何套利？(5 分)