3.一金融機構的指數選擇權投資組合如下所列: 假設一可交易的選擇權其 delta 為 0.8，而 vega 為 0.5，無風險利率為 2%。 試問，應持有多少部位的上述可交易的選擇權以及三個月期的指數期貨，才可使得該機構之投資組 合同時達到 vega 中立及 delta 中立？（10 分）
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假設一可交易的選擇權其 delta 為 0.8，而 vega 為 0.5，無風險利率為 2%。 試問，應持有多少部位的上述可交易的選擇權以及三個月期的指數期貨，才可使得該機構之投資組 合同時達到 vega 中立及 delta 中立？（10 分）