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申論題資訊

試卷:100年 - 100-2 期貨交易分析人員 :期貨、選擇權與其他衍生性商品#93765
科目:期貨法規與自律規範
年份:100年
排序:0

申論題內容

3. 若投資人依據未來台指指數之預期,運用相同到期日的台指選擇權建構出下列合成之台指選擇權到 期時之損益圖,請說明一種建構該投資人所持有的台指選擇權種類與持有口數之比例關係。(10 分)
(附註:答案之”參考”格式如下=> 若投資組合為:買入履約價格 K1 的台指買權一口並賣出履約價 格 K2 的台指賣權兩口,口數比例就是 1 : -2 (代表賣出履約價格 K2 的台指賣權口數比買入履約價 格 K1 的台指買權的口數多一倍) )
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