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期貨法規與自律規範
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101年 - 101-1期貨交易分析人員 :期貨法規與自律規範#93761
> 申論題
2.何謂期貨操縱(或稱為炒作;Manipulation)之行為?試請簡要說明現行期貨交易法對於操縱炒作之行 為禁止規定之構成要件、態樣與刑事法律責任規定。
相關申論題
3.期貨顧問事業負責人及業務員應本誠實及信用原則,忠實執行業務。期貨顧問事業及其從業人員於從 事為廣告、招攬業務、公開說明會及其他營業活動,不得有那些行為?試請依現行規範簡要說明之。
#386154
二、申論題或計算題 1.依我國證券交易法規定,公開發行公司欲辦理普通股之私募時,依序應進行哪些程序?(10 分)
#386155
2.A 股份有限公司為上市公司,被發現今年初公開之年報及募集有價證券所交付之公開說明書有隱瞞虧 損、虛報獲利等違法情事,問甲、乙分別於流通市場及發行市場買進 A 公司之股票,兩人得如何主張 其權利?丙為 A 公司年報及公開說明書之簽證會計師,得否以已盡善良管理人之注意義務為抗辯免 責?(10 分)
#386156
3.甲為 A 公司董事長,為實現於股東會保證 A 公司股價破一百元之承諾,與其好友乙共同謀議後,兩人 分別於流通交易市場為買入賣出 A 公司股票之相對行為,A 公司股價因而從每股$50 元上漲至$90 元, 請問甲乙兩人是否違反證交法之規定?(10 分)
#386157
七、觀察3組簡易測風計,將風力由大到小在( )填入1.2.3。 ( ) ( ) ( )
#386158
二、申論題或計算題 1. 如果某日台指賣權報價如下表請說明上述報價有套利(報價錯誤)原因為何? (10 分)
#386159
2. 假設標的資產為 A 股票的選擇權相關資料如下:假設某投資人已買入 A01 共 50 張,試問該如何運用 A02 與 A03 之選擇權達成 Delta-Gamma Neutral 避險策略?(10 分)
#386160
3. 若投資人依據未來台指指數之預期,運用相同到期日的台指選擇權建構出下列合成之台指選擇權到 期時之損益圖,請說明一種建構該投資人所持有的台指選擇權種類與持有口數之比例關係。(10 分) (附註:答案之”參考”格式如下=> 若投資組合為:買入履約價格 K1 的台指買權一口並賣出履約價 格 K2 的台指賣權兩口,口數比例就是 1 : -2 (代表賣出履約價格 K2 的台指賣權口數比買入履約價 格 K1 的台指買權的口數多一倍) )
#386161
二、申論題1. 國內生產毛額平減指數(GDP deflator)如何建構?有何特色?
#386162
2. 有一具有固定規模報酬的生產函數 Y = F( L , K ),L 為勞動,K 為資本存量,又假設人們會將 其所得的一部分作為儲蓄,剩餘的部份則拿來消費。若 s 為儲蓄率,其值介於 0 與 1 之間,且 每年資本存量會以固定比率δ的折舊率(depreciation rate)減少。請以每人平均資本,每人平均產出 畫圖說明此生產函數,說明穩定狀態(steady state)的最適每人資本存量及如何達到最大的消費水準。
#386163
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