題組內容

2. 有一投資組合包含 A 與 B 兩檔股票，假設該兩檔股票的報酬率為常態分配且不相關，其波動率 標準差分別為 2%與 5%；該投資組合總金額為 300 萬，其中 A 股票有 100 萬，B 股票有 200 萬。 N(-2.33)=0.01；N(-1.645)=0.05

(3)計算 A 股票的成分風險值(Component VaR)。（3 分）

詳解 (共 1 筆)

陳柏昌
陳柏昌
詳解 #3232585
2019/03/07
邊際風險值是當變動第i種資產投資額時，風...
(共 78 字，隱藏中）
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私人筆記 (共 1 筆)

Andrew
Andrew
私人筆記 #3420778
2021/08/01
Component VaR= 總資產 x...
(共 46 字，隱藏中）
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