題組內容

1. 投資組合包含A股票與B股票，假設該兩檔股票的報酬率為常態分配且不相關，其波動率 標準差分別為5%與12%；該投資組合總金額為500萬，其中A股票有200萬，B股票有300 萬。

(3)計算 A 股票的成分風險值(Component VaR)。（3 分）