申論題 - 阿摩線上測驗

申論題資訊

試卷：103年 - 103年高等一級暨二級考高考二級_金融保險#31358
科目：財務管理
年份：103年
排序：0

題組內容

二、

申論題內容

⑵倘若「李四」持有的這兩種股票彼此無關（即報酬率的相關係數為 0），則其利用此兩種股票構成的投資組合（portfolio），日波動幅度應當多少元？又當如何計算此投資組合的 10 日波動幅度與風險值（value at risk）（已知「李四」的 1％風險容忍水準，可換算成 2.325 倍的波動幅度）？